Безопасный мартингейл на форекс. Безопасный Мартингейл. Как отдельными элементами Мартингейла увеличить прибыльность стратегии? Теория Мартингейла и принципы его работы
Приветствую Вас, друзья!
В этой статье хочу Вам рассказать про знаменитую, но весьма рискованную тактику торговли — это мартингейл на Форекс. Данный опасный пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр.
Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив «депо».
Основным аргументом «за» принцип мартингейла на рынке Форекс является известный факт: данная тактика, на протяжении двух столетий успешно применявшийся в азартных играх (покер, рулетка), стал причиной появления минимальных и максимальных ставок и двух зеленых полей: «0», «00».
Таким образом, владельцы казино защитили от системы martingale свой бизнес, соответственно, уверенность трейдеров в том, что метод обеспечивает профит, не безосновательна.
Что вообще такое мартингейл?
Математический принцип мартингейла открыл Paul Pierre Levy, французский математик, на основе теории вероятностей. Оригинальный вариант данной тактики прост: игрок делает ставку и каждый раз, когда ставка закрывается с убытком, удваивает сделку. В результате все убыточные сделки перекрывает одна выигрышная позиция.
Наиболее убедительно тактику, которая основана на мартингейле, демонстрирует пример игры «орел и решка»:
- Игрок делает ставку (5$) – подбрасывает монету и держит пари на выпадение стороны в одном направлении, например, «орел».
- Каждый следующий бросок ставка удваивается, придерживаясь выбранного направления («орел»).
- Дождавшись выпадения нужной стороны, игрок отыгрывает все убытки с прибылью в первоначальную ставку (5$).
С тем, что по данной стратегии можно получить 100% прибыль, спорил Joseph Leo Doob, американский коллега известного француза. Тем не менее, до сегодняшнего дня, тактика мартингейла успешно применяется на рынке Форекс как опасный, но эффективный метод мани менеджмента. Однако простой пример с игрой «орел-решка» демонстрирует уязвимые места в данном методе: сумма в кармане игрока должна быть достаточной (а лучше – безграничной), чтобы продолжать оставаться в игре до выпадения нужной стороны, при этом постоянно удваивая ставки.
Подробно про принцип мартингейла смотрите данное видео:
Использование метода мартингейла на Форекс
Сравнение стратегии казино с методом мартингейл явно в пользу последнего.
- Во-первых, тактика значительно усовершенствована и, как водится в торговле, где спрос рождает предложение, — доведен до автоматизма. Однако не стоит обольщаться — как сам метод мани менеджмента, так и предложенные советники не являются гарантией 100%-го профита.
- Во-вторых, тактика мартингейла обладает бесспорным преимуществом, в сравнении с теми же акциями: любая компания может обанкротиться, а страна, даже в условиях девальвации валюты, не достигнет «0».
Для рынка Форекс, метод мартингейла обладает еще одним преимуществом: даже при череде неудачных сделок, трейдер получит ожидаемую прибыль, поскольку откат цены – базовый закон Форекс, рано или поздно произойдет. Вопрос только в том, хватит ли депо, чтобы выдержать серьезные просадки?
На валютной бирже принципы азартной игры и уязвимые места стратегии сохранены: необходимость удвоения лотов предполагает бездонное «депо». Однако тем, кто «промахнулся» с трендом и неправильно открыл позиции, система мартингейла на Форекс – единственный план спасения, если только не учитывать вероятность всепланетной катастрофы, при которой валютная пара уйдет в «0».
Рассмотрим простой пример использования этой стратегии на рынке Форекс.
№2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с . Для можете использовать график с большим таймфреймом (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).
№3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).
№4. Если цена, выбивает наш , на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.
№5. Если же цена, выбила , на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.
То есть, если первая сделка была с лотом 0,1 и выбил stop loss, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключается главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.
Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.
Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты, поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.
Что нужно знать трейдеру при использовании тактики мартингейла?
На практике, мартингейл на Форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату.
Что нужно знать трейдеру для правильного применения тактики мартингейла на Форекс? – Совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депо (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.
Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл на рынке Форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против тренда) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под рынок Форекс:
При выборе метода мартингейла для торговли на Форекс, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.
Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок), тактика martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с . Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.
Друзья трейдеры, понравилась ли Вам эта статья про принцип и тактику мартингейла на рынке Форекс? Применяете ли Вы этот метод при торговле? Возможно используете какие-то модифицированные приемы при использовании данной тактики? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях.
В следующей статье этой рубрики Вас ожидает материал о том, как можно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на валютном рынке Форекс. Это очень важный материал, который расширит Ваше понимание движение цен на графике. Не пропустите и для этого следите за обновлениями .
На завершение, еще один видеоматериал про мартингейл и антимартингейл:
Наверное, каждый трейдер, новичок или профессионал, мечтает о торговой стратегии, которая бы приносила 100% прибыли. Финансовый рынок может предложить такой вариант, который существует практически с XVIII века и эффективность которого буквально «проверена временем». Это стратегия «Мартингейл», в основе которой лежит обычная теория вероятности.
Для того, чтобы легко и оперативно освоить эту систему, мы подготовили интерактивное руководство. Используя стратегию «Мартингейл» в своей торговле на рынке Форекс, вы будете определять направление движения цены, ювелирно находить точки входа и выхода, а также минимизировать риски, благодаря чему в итоге начнете торговлю с хорошим профитом.
Жмите ниже кнопку "изучить ", чтобы освоить стратегию за 5 шагов и получать повышенный процент прибыльных сделок на Форекс!
Стратегия мартингейла – популярная у форекс трейдеров методика торговли, пришедшая из сферы азартных игр . В той или иной степени, практически каждый её применял, иногда даже и, не зная, что простые действия по усреднению и доливке своей позиции имеют отдельное название.
На данный момент доля роботов, использующих метод мартингейла как основу своего алгоритма стремительно растёт, так как сама по себе методика довольно проста, и вопрос оптимизации заключается в фильтрации сигналов, поиске оптимальных точек для входов. Однозначно сказать, что применении стратегии мартингейла - это путь к сливу депозита нельзя, так как при грамотном подходе к вопросу можно извлечь немало прибыли. Но вместе с этим, если взглянуть на статистику опросов трейдеров об обстоятельствах потери средств, большинство рассказывает об усреднении либо использовании огромного плеча.
Впрочем, необдуманное увеличение позиции, пусть и постепенное, также приводит к излишним рискам, так как нет никакой разницы между единичным ордером с полной задействованностью средств и десятью ордерами, каждый из которых составляет значительную часть от депозита.
Изучить »
Методология стратегии Мартингейла
Изначально метод мартингейла использовался в ставках на рулетке. Как известно, можно ставить на события, которые предполагают всего два исхода, например, чёрное или красное, чёт/нечёт и так далее. Соответственно, добавив сюда немного теории вероятности, получаем такой расклад: вероятность выпадения красного составляет условно ½ (не берём в расчёт зеро и двойное зеро).
Допустим, ставим 1$ на красное, а при первом запуске колеса выпадает чёрное. На второй круг опять ставим на красное, но теперь уже 2$, вероятность того, что выпадет красное составляет уже ¾. Если снова чёрное, то на третий круг ставится 4$, то есть каждый новый заход подразумевает удвоение ставки, вероятность постоянно увеличивается. Прибыль в любом случае, будь это второй или двадцать второй круг составит 1$.
И вопрос здесь лишь один – хватит ли денег на следующую позицию . То есть на стороне игрока математика, на стороне казино – установка собственных правил, согласно которым есть максимальная ставка, то есть поставить стратегию мартингейла на поток в этом деле не получится. В трейдинге суть остаётся той же самой, но только вместо ставок здесь ордера, которые открываются на некотором расстоянии друг от друга при проходе цены против нужного направления.
Логика стратегии мартингейла на форекс довольно проста – если цена отошла на 100 пунктов в минус, то для выхода в ноль потребуется возврат на эти сто пунктов. А если же открыть ещё один такой же ордер, то достаточно будет возврата на 50 пунктов. То есть второй ордер даст +50, минус по первому в этой точке будет составлять те же 50, в совокупности получается общий ноль. Если же цена и после второго ордера всё также движется против трейдера , ещё через 100 пунктов осуществляется новый вход в соответствии с методом мартингейла. Теперь уже потребуется не 200, а всего 100 пунктов для выхода в ноль. Вместе с этим и минус, который к этому моменту образовался будет составлять не 200 пунктов, а 300.
По мере дальнейшего продвижения цены в отрицательном направлении убыток будет очень быстро расти, набирая обороты и в какой-то момент открыть новую сделку будет уже попросту невозможно из-за того, что не будет свободных средств. В этот момент стратегия мартингейла заканчивается и начинается нервотрёпка, гадание, что будет дальше и чистое везение.
На рынке форекс нередко возникают очень продолжительные тренды , которые постоянно дают намёки на окончание, но неизменно после маленького отката продолжаются. Конечно, всё зависит от выбранного торгового инструмента, но даже волатильные иногда выдают несколько дней сильного однонаправленного движения.
Например, всем известна особенность колебания в широком диапазоне пары GBP/JPY, но при этом, промотав график на истории, можно отметить, что иногда пара начинает трендовое безоткатное движение на несколько сотен пунктов . Далеко не каждый депозит выдержит такое движение по стратегии мартингейла. А слишком консервативно его применять мало кто готов, многие считают, что оно того не стоит. Также есть пары, которые изначально относятся к трендовым, например австралийский доллар и новозеландский к американскому. Случаются тренды по более, чем десять дней , и каждая дневная свеча закрывается в одном и том же направлении. Также не следует ждать какого-то резкого отката после такого движения, ведь что-то толкало пару всё это время, тут скорее начнётся масштабная консолидация горизонтального характера, которая практически никак не сможет помочь избавиться от просадочных позиций, открытых далеко от неё.
Как правило, для того, чтобы максимально отсрочить неизбежный слив, торговые алгоритмы на стратегии мартингейла используют либо очень маленький размер каждого ордера и значительные расстояния между ними, либо принудительный общий стоп, обычно зависящий от остающихся средств на депозите, то есть, привязанный к проценту остатка от общего депозита. В этом случае обычно страдает показатель эффективности и прибыльности торговли . Это объясняется тем, что тейк у самого первого ордера обычно очень небольшой, а расчёт идёт на то, что рынок постоянно колеблется и рано или поздно сделки выйдут в ноль.
На стейтментах линия роста баланса обычно представляется практически прямой, показывая уверенный и стабильный рост. Но заканчивается всё обычно очень драматично – почти отвесным падением и обнулением. Тем не менее, примеры грамотного и, главное, обоснованного применения стратегии мартингейла всё же есть.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по стратегии Мартингейла и освоить стратегию в 5 простых шагов Изучить »
О преимуществах системы Мартингейл
Рынок живет, движется, постоянно меняя свое направление. Предсказать или просчитать его движение в будущем – сложная задача для трейдера. В торговле по Мартингейлу, количество открытых сделок у трейдера может быть ограничено только величиной его «нерезинового» депозита. В то же время, если, открывая сделки, он не угадывал направление рынка, один откат цены может принести ему прибыль с компенсацией всех этих проигрышей. Это и есть основное преимущество стратегии Мартингейла. На финансовом рынке отсутствует понятие тотального «обесценивания валюты», тем не менее, длительная эксплуатация этой системы не рекомендуется.
Итак, из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы о преимуществах торговли по Мартингейлу:
1. Вход по тренду:
- при условии входа в рынок по тренду на малой ставке, трейдер может взять запланированный профит;
Точка входа на покупку на дневном восходящем тренде.
- при внезапном прорыве тренда в сторону его текущей тенденции шансы трейдера на хороший профит значительно увеличиваются;
- при прорыве тренда в противоположном направлении стратегия Мартингейла позволяет ему переждать откат цены, чтобы остаться в прибыли или закрыть сделку без убытка.
2. Вход против тренда:
- в торговле против тренда с минимальным лотом (к примеру – 0,01$ или 0,001$) у трейдера также есть возможность дождаться разворота рынка и выйти с прибылью;
- при слишком глубокой просадке цены он может закрыться с нулевой прибылью, тогда его сделка не будет считаться убыточной.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по стратегии Мартингейла и освоить стратегию в 5 простых шагов Изучить »
3. Прибыль по процентным ставкам:
- Cтратегия Мартингейла на Форекс позволяет получать прибыль на разнице процентных ставок, компенсируя потери за счет дохода в виде процентов. В этом случае ему необходимо торговать валютными парами в направлении, которое обеспечит ему положительный своп . Это и будет гарантией получения прибыли на депозит.
- Для покупки следует выбирать валюту с высоким показателем процентной ставки, а продавать ту, у которой этот показатель будет наименьшим. Доход будет большим, если по этому принципу открыть сразу несколько лотов.
Получение прибыли на разнице ставок пары EUR/JPY.
4. Комбинаторность:
Стратегия Мартингейла может использоваться, как самостоятельная система, но не запрещает трейдеру одновременно применять и другие торговые стратегии:
- в качестве самостоятельного метода она не требует использования трейдером каких-либо алгоритмов или специфических навыков;
- в качестве дополнительной системы она значительно повышает вероятность получения большей прибыли, но и трейдер должен обладать определенными навыками.
В чистом виде эта система не привлекает профессиональных трейдеров, в качестве вспомогательного метода они ею иногда пользуются. К примеру, профессионалы часто используют метод Мартингейла в совокупности с одной из своих эффективных торговых стратегий.
Академия Форекса в качестве основной стратегии предлагает использовать стратегию «Снайпер» . Простая и очень эффективная, эта стратегия гарантированно увеличит ваш депозит на более чем 56% всего за 1 месяц. Ваш клик по ссылке ниже – это сигнал нам о том, чтобы мы выслали вам бесплатно эту уникальную стратегию.
О рисках
Рассчитывая желаемую прибыль и величину минимальной ставки, трейдер должен уметь управлять своим «аппетитом». Жадность губит даже самые благие намерения – помните об этом! Практика показывает, что данная торговая система чаще всего «съедает» депозит, особенно если долго используется неопытными трейдерами. Не просто так Мартингейл относят к категории прогрессивных и наиболее опасных стратегий, используемых на Forex.
Начинающему трейдеру она кажется простой и идеальной для получения легкой прибыли. Если он обладает прочным депозитным запасом и выполняет все условия этого метода, то может рассчитывать на профитные сделки. В противном случае его депозит быстро растает. Стратегия Мартингейла может, как обогатить, так и разорить трейдера.
Чтобы снизить давление на депозит трейдеры прибегают к различным уловкам и приемам:
- при выигрыше с каждой последующей сделкой увеличивают ставку на коэффициент не в 2 раза, а меньше;
- после серии неудачных сделок меняют цель (отказываются от получения прибыли и закрываются «в ноль»);
- при неудачном входе в рынок или торговле против тренда, не открывают новых сделок, пока неудачные открытые позиции не будут закрыты без убытка.
Слив депозита при неправильном входе в рынок.
Данный метод торговли подойдет не каждому трейдеру. Особенно его стоит опасаться тем, кто не может сдержать себя в желании любым способом получить огромную прибыль.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по стратегии Мартингейла и освоить стратегию в 5 простых шагов Изучить »
Использование стратегии Мартингейла на практике
Если следовать определенному алгоритму действий, то этот метод медленно, но уверенно будет помогать наращивать каптал. Самый простой алгоритм торговли по Мартингейлу заключается в нескольких шагах:
- Выбираем валютную пару (вспоминаем о процентных ставках каждой валюты).
- Определяем направление тренда.
- Ищем подходящую точку входа (даже новички знают несколько простых условий для входа в рынок).
- Рассчитываем минимальный размер лота (исходя из суммы депозита).
- Входим в рынок (открываем сделку по тренду).
- Обязательно ставим Stop Loss и Take Profit – не более 10 пунктов в обе стороны. В любой ситуации получается, что ожидаемая прибыль и прогнозируемый убыток «уравнены». Разница состоит в том, что при движении цены в нужную сторону, трейдер может отодвинуть ордер Take Profit, чтобы получить свою прибыль. В случае неудачного входа он получит просадку депозита по Stop Loss .
- При проигрыше стратегия мартингейла требует открывать новую позицию со ставкой вдвое больше, чем была предыдущая ставка.
- При выигрыше входим в рынок, снижая ставку до ее первоначального – минимального, объема.
Несколько важных советов по использованию системы:
- Данная торговая стратегия не предусматривает переноса сделок на следующий день. Торгуйте исключительно в рамках одного рабочего дня.
- Входите в рынок, учитывая среднюю внутридневную цену.
- Меньшая сумма ставки отрывает от депозита меньшую часть, сохраняя его прочность.
- Придерживайтесь расчета, где: депозит = стоимость 1 пункта X 2. Самый первый лот по цене не должен превышать цену пункта.
- Вовремя и правильно устанавливайте защитные ордера, чтобы при неудачном входе в рынок стратегия Мартингейла не привела вас к большому убытку.
- Не забывайте переносить границу защитного отложенного ордера , в направлении которого движется цена. Это способ увеличить вашу прибыль.
Итоги
Сегодня мы узнали, что стратегия Мартингейла открывает новичкам и неопытным трейдерам возможность быстрого старта на Forex. Самое важное, что от них не требуется каких-то специальных знаний, определенных усилий, практических навыков. Требуется всего лишь строго придерживаться конкретного алгоритма действий. Торговля без усилий и с небольшим профитом подходит новичку, но никак не удовлетворит амбиции опытного игрока. Чтобы ежемесячно получать прибыль свыше 50% от депозита, необходимо учиться и использовать более сложные стратегии торговли.
Опасный метод мани менеджмента Martingale пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр. Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл форекс единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив депозита.
Что вообще такое Мартингейл?
Основным аргументом «за» принцип мартингейла на рынке Форекс является известный факт: тактика martingale, на протяжении двух столетий успешно применявшийся в азартных играх (покер, рулетка), стал причиной появления минимальных и максимальных ставок и двух зеленых полей: «0», «00». Таким образом, владельцы казино защитили от системы martingale свой бизнес, соответственно, уверенность трейдеров в том, что метод обеспечивает профит, не безосновательна.
Математический принцип мартингейла открыл Paul Pierre Levy, французский математик, на основе теории вероятностей. Оригинальный вариант стратегии прост: игрок делает ставку и каждый раз, когда ставка закрывается с убытком, удваивает сделку. В результате все убыточные сделки перекрывает одна выигрышная позиция. Наиболее убедительно стратегию, на которой основана система мартингейла, демонстрирует пример игры «орел-решка»:
Игрок делает ставку (5$) – подбрасывает монету и держит пари на выпадение стороны в одном направлении, например, «орел».
Каждый следующий бросок ставка удваивается, придерживаясь выбранного направления («орел»).
Дождавшись выпадения нужной стороны, игрок отыгрывает все убытки с прибылью в первоначальную ставку (5$).
С тем, что по данной стратегии можно получить 100%-ную прибыль, спорил Joseph Leo Doob, американский коллега известного француза. Тем не менее, форекс мартингейл до сегодняшнего дня успешно применяется на валютной бирже как опасный, но эффективный метод манименеджмента. Однако простой пример с игрой «орел-решка» демонстрирует уязвимые места стратегии: сумма в кармане игрока должна быть достаточной (а лучше – безграничной), чтобы продолжать оставаться в игре до выпадения нужной стороны, при этом постоянно удваивая ставки.
Использование метода Мартингейл на Форекс
Сравнение стратегии казино с методом мартингейл явно в пользу последнего. Во-первых, тактика значительно усовершенствована и, как водится в торговле, где спрос рождает предложение, - доведен до автоматизма. Однако не стоит обольщаться - как сам метод манименеджмента, так и предложенные советники не являются гарантией 100%-го профита . Во-вторых, система мартингейла обладает бесспорным преимуществом, в сравнении с теми же акциями: любая компания может обанкротиться, а страна, даже в условиях девальвации валюты, не достигнет «0».
На «Foreign Exchange» метод мартингейла для Форекс обладает еще одним преимуществом: даже при череде неудачных сделок, трейдер получит ожидаемую прибыль, поскольку откат цены – базовый закон Форекс, рано или поздно произойдет. Вопрос только в том, хватит ли депозита, чтобы выдержать серьезные просадки ? На валютной бирже принципы азартной игры и уязвимые места стратегии сохранены: необходимость удвоения лотов предполагает бездонное «депо». Однако тем, кто «промахнулся» с трендом и неправильно открыл позиции, система мартингейл форекс – единственный план спасения, если только не учитывать вероятность всепланетной катастрофы, при которой валютная пара уйдет в «0».
Рассмотрим простой пример использования этой стратегии на рынке Форекс
1. Выбираем любую валютную пару.
2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).
3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).
4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.
5. Если же цена, выбила , на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.
То есть, если первая сделка была с 0,1 и выбил стоп лосс, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключаеться главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.
Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.
Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты , поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя форекс мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.
Что нужно знать трейдеру при использовании стратегии форекс мартингейл?
На практике, мартингейл форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату .
Что нужно знать трейдеру для правильного применения системы мартингейла на Форекс? – совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депозитом (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.
Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против ) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под «Foreign Exchange»:
- Простой метод
Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств.
- Сложный метод
Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике.
При выборе метода форекс мартингейл, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе. Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок) martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.
Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568Система Мартингейла уже на протяжении нескольких десятков лет является предметом спора большинства трейдеров. Профессиональные игроки относятся к ней настороженно и даже негативно, а не оставляют попыток заработать с помощью этой системы. В чем же ее популярность? Метод Мартингейла имеет огромное психологическое преимущество над другими – отсутствие убытков и фиксирование исключительно прибыльных позиций. Это и привлекает большинство начинающих трейдеров, так как все хотят получать прибыль вместо убытков. Это достигается при помощи постоянного удвоения лота при получении убытков. Например, вы открыли позицию объемом 0.01 лота и получили прибыль. В этом случае вы снова открываете сделку объемом 0.01 лота. Если же ваша сделка закрылась с минусом, то вы начинаете удваивать лот после каждой убыточной сделки, пока она не закроется с прибылью: 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 и т. д. После того, как вы зафиксировали прибыльную сделку, она перекроет все ваши убытки, и вы начнете новую серию сделок вновь с минимального объема лота. Такой подход позволяет всегда оставаться в плюсе, несмотря на исход ранее закрытых сделок. Однако система Мартингейла имеет единственный, но весьма весомый недостаток – вашего капитала может не хватить на преодоление максимальной просадки, и ваши средства будут потеряны. В этой статье мы постараемся разобраться, какие плюсы и минусы имеет система Мартингейла, какие встречаются ее разновидности, а также как уберечь свой депозит от неминуемого слива, применяя данную стратегию. См. также, какие предлагают лучшие торговые условия.
История возникновения системы Мартингейла
Принцип Мартингейла был разработан французским математиком еще в XVIII веке для создания беспроигрышной стратегии в казино. Он основывается на применении теории вероятности. К примеру, если подбросить монетку 1 000 раз, то примерно поровну выпадет «орел» и «решка», то есть вероятность выпадения каждой из сторон монетки составляет 50%. То же касается и рулетки, только вместо сторон монетки используется «красное» и «черное» или «четное» и «нечетное». Метод Мартингейла заключается в постоянном удвоении ставки, пока выигрышная ставка не перекроет все убытки и не принесет прибыль. Например, ставим 1$ на «красное» и, если выпадает «черное», удваиваем ставку до 2$, затем ставим 4$ и так, пока не выпадет «красное». Допустим, 6 раз подряд выпало «черное», а на 7-й раз – «красное», в результате получаем сначала убыток: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 63$. Затем ставим 64$, и выпадает «красное», которое приносит нам долгожданную прибыль. За вычетом убытков чистая прибыль составила 1$. Получив прибыль, мы снова начинаем игру с минимальной ставки. Такой метод игры в казино имеет два недостатка:
Необходимо иметь достаточно большую сумму денежных средств, чтобы перекрыть все убытки, полученные по этой системе;
Размер максимальной ставки ограничен, что не дает возможности для полноценного применения системы Мартингейла в казино.
Разновидности стратегий Мартингейла на Форекс
Система Мартингейла получила широкое распространение на Форексе и в . Основной принцип основывается на том, что валютный рынок хаотичен, и цена не может двигаться постоянно в одном направлении. Самая простая стратегия Мартингейла заключается в следующем. Необходимо открыть сделку в любом направлении и выставить одинаковый . Например, вы открыли сделку на покупку минимальным объемом 0.01 лота и выставили стоп-лосс и тейк-профит по 30 пунктов. Если цена достигла тейк-профита, вы получаете 3$ и снова открываете сделку в любом направлении (можете подбросить монетку). Если сделка закрылась по стопу, вы снова входите в покупки, но уже объемом 0.02 лота, и в случае успешной сделки получаете те же 3$ за вычетом полученных ранее убытков. Как видно из этого примера, систему Мартингейла можно с успехом применять не только в казино, но и на , при этом за несколько десятилетий торговли по этому методу появились следующие его разновидности:
Классический Мартингейл. Данный метод основывается на удвоении объема лота после каждого проигрыша. После того, как сделка закроется с прибылью, необходимо вернуться к минимальному объему сделки;
Плавный Мартингейл. В случае неудачной сделки объем лота не увеличивается вдвое как при классическом Мартингейле, а умножается на коэффициент 1,3 или 1,5, что делает торговлю на Форекс относительно безопасной;
Метод усреднения. Если при открытии сделки цена пошла не в нашу сторону, то через определенный шаг открывается серия сделок в сторону первоначальной сделки. При этом достаточно небольшого отката, чтобы произошло закрытие всех сделок при достижении суммарной прибыли. Более подробно о методе усреднения вы можете прочитать ;
Система Мартингейла с использованием чисел Фибоначчи. Применяя в торговле классический Мартингейл с постоянным удвоением лота, вы должны иметь внушительный депозит, способный выдержать большие просадки. Использование чисел делает систему Мартингейла более гибкой. При получении убытков вместо удвоения лота необходимо суммировать два предыдущих числа. Например, вы заключили сделку объемом 0.1 лота, получили убыток, открыли новую позицию объемом 0.1 лота, далее 0.1 + 0.1 = 0.2 лота, затем 0.1 + 0.2 = 0.3 лота, 0.5, 0.8, 1.3 лота и так далее. Открывая сделки таким способом, вы сможете выдержать практически любую просадку, даже не имея большого капитала. Недостатком является то, что цене необходим откат хотя бы до второго числа из предыдущей цепочки для получения прибыли;
Антимартингейл. Если в случае с Мартингейлом необходимо увеличивать объем сделок при получении убытков, то метод Антимартингейла подразумевает открытие серии сделок в сторону прибыльной сделки. Например, сформировался нисходящий , и вместо того, чтобы закрыть прибыльную сделку, вы открываете новые ордера на откатах тренда. Этот способ позволяет достаточно быстро разогнать депозит, но не работает во флете.
Плюсы и минусы системы Мартингейла
Несомненным преимуществом системы Мартингейла является быстрое приумножение депозита. Иногда доходность , работающих по принципу Мартингейла, достигает 50% в день, но и слить такой советник может на следующий день, поэтому важно соблюдать следующие правила:
-
Советники, применяющие в своей стратегии систему Мартингейла
На различных форумах, посвященных Форекс тематике, можно совершенно бесплатно скачать советники, торгующие по системе Мартингейла, на жаргоне трейдеров их еще называют «мартышками». Самым популярным из них считается советник Ilan 1.6 Dynamic. Он показывает отличные результаты и способен быстро разогнать депозит благодаря своей агрессивной торговле, но при этом неминуемо приводит к сливу депозита. Мы уже подробно разбирали этот советник в отдельной , поэтому сейчас рассмотрим другие менее «опасные» советники, работающие по системе Мартингейла.
Этот торговый эксперт уникален тем, что применяет в своей работе сразу три стратегии, а в случае возникновения убытков использует метод усреднения. Входы осуществляются на основании сигналов стандартных индикаторов: MACD, RSI, и CCI. Каждая стратегия имеет свои настройки, также можно установить автоматический мани-менеджмент, и время торговли советника.
Для нормальной работы советника необходимо иметь на счете 2 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 20$ на центовом счете. Торговля может осуществляться на любом таймфрейме и (желательно, EURUSD или GBPUSD). Советник показывает хорошие результаты торговли, но время от времени сливает депозит, поэтому рекомендуется регулярно выводить прибыль.
Скачать бесплатно советник:
Работа данного советника построена на использовании индикатора RSI с применением фильтра по тренду, то есть входы осуществляются в направлении основного тренда. При возникновении убытков используется удвоение лотов по системе Мартингейла. Советник настроен под работу валютной пары EURAUD, таймфрейм – M5. Рекомендуемый составляет 1 000 единиц валюты на каждые 0.01 лота или 10$ на центовом счете. Использование фильтров по тренду делает этот советник наиболее прибыльным и безопасным для вашего депозита. Однако все равно не стоит забывать о регулярном выводе заработанных средств.
Скачать бесплатно советник:
Этот советник использует в своей торговле технологию снижения рисков при работе с Мартингейлом – The Martingale Disrupter™. Если в классическом Мартингейле удвоение лота происходит через определенный шаг, что и приводит к сливу депозита на безоткатных движениях, то советник PipSwinger использует уникальную тактику ограничения рисков, благодаря которой депозит дольше остается в целости и сохранности. Посмотрите, как работает типичный советник Мартингейл без использования технологии снижения рисков:
А вот пример работы советника с использованием технологии The Martingale Disrupter™:
Как видно на скриншотах выше, разница очевидна, советник PipSwinger имеет более безопасный алгоритм торговли. Подтверждением этому является , который работает с 2010 года, и за это время торговый эксперт PipSwinger ни разу не слил.
Тестирование на истории также показывает впечатляющие результаты:
Несмотря на относительную безопасность советника PipSwinger, не стоит забывать о мани-менеджменте. На каждые 0.01 лота необходимо иметь на счете не менее 6 000 единиц валюты или 60$ на центовом счете. Если вы собираетесь использовать советник на нескольких валютных парах, то размер депозита необходимо умножить на множитель, соответствующий количеству одновременно торгуемых валютных пар. Советник PipSwinger следует установить на часовой таймфрейм, в качестве торговых инструментов подойдут любые валютные пары, но большую прибыль показали GBPUSD, AUDNZD и AUDCAD.
Скачать бесплатно советник:
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что советники, торгующие по принципу Мартингейла, приносят огромную прибыль в течение короткого отрезка времени, но являются потенциально «опасными», то есть могут в любой момент слить ваш депозит. Однако есть несколько секретов, которые помогут значительно снизить риски при работе с такими советниками:
Тестируйте стратегию или советник на в течение продолжительного промежутка времени;
Классический мартингейл предусматривает увеличение каждой последующей сделки. За счет этого, даже после череды убыточных сделок, после срабатывания TP трейдер в одно мгновение не только компенсирует все убытки, но и останется в небольшом плюсе.
Теоретически это должно обеспечить стабильный успех и быстрый рост депозита, но в реальности все оказывается не настолько хорошо. Существует ряд особенностей, которые чаще всего и являются причиной обнуления депозита:
- величина стартового капитала. Требования достаточно высоки, ведь депозит должен выдерживать большие просадки, на рынке периодически возникают всплески волатильности, именно эти участки на графике являются самыми опасными;
- стратегия мартингейла убыточна в любом случае, основной расчет делается на то, что до начала слива трейдер успеет вывести достаточную прибыль. Но всегда есть риск, что черная полоса наступит сразу после начала работы.
Тем не менее, мартингейл остается довольно популярным методом торговли, довольно часто он используется в качестве дополнения к уже существующей торговой системе, в таком случае это своего рода метод управления капиталом. Современные трейдеры сохраняют лишь общую концепцию метода, но вот детали (расстояние между ордерами, коэффициент увеличения лота и т.д.) меняются в зависимости от торговой системы.
Классическая стратегия мартингейла
Классика предполагает постоянное удвоение лота каждой последующей сделки при движении в убыточную сторону. На первый взгляд это лишено смысла, но на самом деле средняя цена входа в рынок снижается.
Допустим, шаг между ордерами составляет 20 пунктов, а стартовый депозит равен $10000. Покупка EUR/USD (стартовая сделка в 1 лот) была совершена на уровне 1,2660, затем цена продолжила движение вниз. На отметке 1,2640 сделка совершалась уже 2 лотами, а убыток составил к тому времени $200.
После заключения второй сделки для выхода в ноль достаточно, чтобы цена поднялась до отметки 1,2650. Если же падение продолжится, то следующая покупка объемом 4 лота произойдет на 1,2620, убыток к этому моменту будет равен $600, а для покрытия убытков цене достаточно скорректироваться до 1,2635.
Сеть ордеров ограничена только лишь размером депозита, если его размеры позволяют, то рано или поздно убытки обнулятся. А главной причиной неудач трейдеров, использующих такую стратегию можно назвать как раз недостаточную прочность депозита.
Использование мартингейла в торговых стратегиях
Стратегия мартингейла в чистом виде как основа торговой системы используется достаточно редко. Чаще всего он дополняется определенными правилами входа в рынок. Как правило, мартингейл используется в автоматических торговых стратегиях (советниках-сеточниках), ведь принцип торговли рассчитан на открытие большого числа ордеров, а вручную сделать это сложно.
Среди обилия посредственных торговых систем встречаются довольно интересные способы использования мартингейла. Например, в стратегии Crazy Lock реализован интересный выход из замка с использованием умеренного мартингейла для наращивания прибыли.
Суть этой стратегии состоит в том, что цена рано или поздно выходит за рамки горизонтального канала (флет заканчивается) и трейдер может попытаться заработать на этом. Локирование и мартингейл в этом случае применяется для того, чтобы получить прибыть и в том случае, если пробой границы канала оказался ложным.
Работа ведется в такой последовательности: после срабатывания, например, ордера на покупку для него выставляется небольшой ТР (в пределах 10 пунктов) и одновременно с этим выставляется локирующий ордер (в данном примере на продажу), но уже объемом 2 лота.
Если цена зацепила оба ордера и продолжает колебаться в пределах канала, то выставляется и третий ордер на покупку (3 лота). Рано или поздно произойдет пробой канала и за счет увеличения рабочего лота будет зафиксирована прибыль. Результаты тестирования советника, основанного на этом алгоритме, заслуживают уважения.
Как приручить мартингейл?
Несмотря на обилие торговых методик, можно сформулировать несколько общих правил, благодаря которым стратегия мартингейла сможет стабильно приносить прибыль:
- желательно разбить имеющийся депозит на несколько частей и экспериментировать с мартингейлом только на одной его части. Слив будет не таким болезненным;
- мартингейл лучше применять в автоматической торговле. Можно, конечно, торговать и вручную, но, во-первых, довольно сложно будет проконтролировать выставление большого числа ордеров, а во-вторых, психологически сложно будет при глубокой просадке наращивать рабочий лот;
- стратегия мартингейла может использоваться в реальной торговле только после тестирования, причем на временном интервале в несколько лет;
- не торговать в момент выхода важной мировой статистики;
- необходимо регулярно выводить прибыль.
Рабочие стратегии с использованием мартингейла существуют, например, в стратегии 10 пунктов, в которой торговля ведется на пробой экстремумов прошлого дня. Прибыль в пунктах невелика, а добавление мартингейла в алгоритм позволило превратить ее в инструмент для стабильного заработка.
Подведение итогов
Стратегия мартингейла обязана своим появлением азартным играм. Именно в казино игроки впервые пытались обмануть систему таким способом. Тем не менее, только на валютном рынке мартингейл проявил себя в полной мере.
Популярность этого метода торговли объясняется тем, что ценовой график не может постоянно падать или наоборот – расти. Даже самые сильные тренды рано или поздно сменяются как минимум затяжными коррекциями, которые вполне могут превратить в смену тренда. Задача трейдера состоит лишь в том, чтобы обеспечить достаточный размер депозита.
Еще одним доказательством жизнеспособности мартингейла на валютном рынке можно считать то, что ценовой график никогда не обнулится (теоретически это возможно, но для этого с лица земли должны исчезнуть целые страны). Поэтому рано или поздно, но все убытки обнулятся, главное, чтобы хватило денег на счету. Источник:
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
- 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота - определяем конец тренда 53965
- 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 51017
- 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 47412
- 13.12.2013 01:48 | Торговля внутри дня - часовая стратегия форекс 39566